国泰沪深300指数证券投资基金

    一、重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年４月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告期间：２００８年１月１日至２００８年３月３１日。

    本报告中财务资料未经审计。

    二、基金产品概况

    １、基金简称：国泰沪深３００

    ２、基金代码：０２００１１

    ３、基金运作方式：契约型开放式

    ４、基金合同生效日：２００７年１１月１１日

    ５、报告期末基金份额总额：６，４３７，５６５，８２０．７２份

    ６、投资目标：本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过０．３５％，实现对沪深３００指数的有效跟踪。

    ７、投资策略：本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深３００指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。

    ８、业绩比较基准：９０％×沪深３００指数收益率＋１０％×银行同业存款收益率。

    ９、风险收益特征：本基金属于中高风险的证券投资基金品种。

    １０、基金管理人：国泰基金管理有限公司

    １１、基金托管人：中国银行股份有限公司

    三、主要财务指标和基金净值表现（未经审计）

    １、主要财务指标

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    注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    ２、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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    ３、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

    国泰沪深３００基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

    历史走势对比图

    （２００７年１１月１１日至２００８年３月３１日）

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    注：１、本基金合同于２００７年１１月１１日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。

    ２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深３００指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，股票资产投资比例不低于基金资产的９０％，投资于沪深３００指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的８０％，其中备选成份股投资比例不高于１５％。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％。

    四、基金管理人报告

    １、基金管理合规性声明

    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

    截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券型）、保本基金和货币基金等，其中封闭式基金三只、股票型基金三只、混合基金（偏股型）三只。本基金管理人所管理的各类型基金大类资产配置仓位相当，同类型基金的业绩表现差异均在５％之内。

    本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。