中国银监会建立商业银行风险预警体系 

央视国际 (2005年04月21日 20:31)

　　新华社北京４月２１日电（记者顾钱江）中国银监会２１日发布消息说，它正在着手建立商业银行风险预警体系，以提高银行风险监管的敏感性和有效性，实现全面、客观、持续的风险监管。

　　据悉，银监会根据中国商业银行的实际情况，并参照国际同业的先进做法，制定了《商业银行风险预警操作指引（试行）》，将在银行监管部门内部开展商业银行风险预警工作。

　　所谓“商业银行风险预警”，是指银行监管者根据非现场监管、现场检查和其他渠道获得的银行业金融机构的信息，通过一定技术手段，采用专家判断和时间序列分析、层次分析和功效计分等模型分析方法，对商业银行风险状况进行动态监测和早期预警。

　　银监会有关负责人说，只有对商业银行的风险进行早期预警，银行监管部门才能及时采取预防措施，将风险控制在可以接受的水平之内，防止风险进一步发展和蔓延。

　　据介绍，风险预警指标体系包括定量指标和定性指标两部分。定量指标由资本充足度、信用风险、市场风险、经营风险和流动性风险等五项分类指标组成，共２２个指标。定性指标包括六项分类指标，分别为管理层评价、经营环境、公司治理、风险管理与内控、信息披露和重大危机事件。

　　风险预警体系根据金融风险的历史数据和银行监管经验，确定各指标的预警阀值和权重系数，对每个定量指标设置了蓝色预警值和红色预警值。据此，银行监管部门综合判断商业银行的风险预警等级，分别给出正常、蓝色预警、橙色预警和红色预警信号。

　　中国银监会负责人说，风险预警体系至少可以发挥以下四个方面的功能和作用：为商业银行绩效考核提供重要依据；及时发现风险隐患并向有关方面发出预警信号；提高监管工作的效率和效果；为提前采取适当的监管措施提供客观和充分的决策依据。

　　从２００５年开始，中国银监会内部将按季对商业银行法人机构进行风险预警的试运行，风险预警对象包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、在中国境内注册的外资独资及中外合资银行。不过，预警结果只作为监管机构现场检查和风险评价的参考，不对外公布。

　　中国银监会负责人表示，将在总结实践经验的基础上，对商业银行风险预警体系加以不断优化和升级，以进一步增强其科学性和可操作性。

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